7 ноября 2002 года около 2 часов ночи группа военнослужащих российских федеральных войск из 25-30 человек в масках и камуфлированной форме ворвались в дом семьи Малсагова. Вооруженные люди проверили документы Сайди Малсагова, после чего задержали и увели его. Уголовное дело по его исчезновению не принесло никаких результатов.
